В инструментах, торгующихся на бирже периодически возникают ценовые дисбалансы и рыночные неэффективности, которые носят временный характер, прибыль извлекается, когда эти перекосы сходят на нет. Такой заработок, не использующий направленных позиций, вследствие этого не имеющий рыночного риска, называется арбитражом .
Арбитражные стратегии характеризуются своей нейтральностью к направлению движения рынка. Нам не важно, вырастут акции Газпрома или упадут или индекс РТС в целом, мы в любом случае получим доход! При условии конечно, что будут возможности для арбитража, а они, как правило, в той или иной степени есть всегда, и их количество возрастает в периоды высокой волатильности(нестабильности) на рынке.
Доходность арбитражных операций, которые мы используем, в настоящий момент составляет около 20-30% годовых с мизерным уровнем просадки.
2. Виды арбитражных стратегий
Межбиржевой арбитраж по идентичным инструментам.
Акции российских компаний торгуются не только на Московской бирже, но и, например, на Лондонской фондовой бирже(LSE).
Суть данного вида арбитража предельно проста - при возникновении расхождений на этих двух биржах продаётся более дорогой контракт и в таком же количестве покупается более дешевый. Однако так как на LSE акции торгуются в долларах, а на Московской бирже в рублях, то здесь еще требуется хеджирование валютной составляющей, и сделать это можно, например, при помощи наличной валюты или фьючерсов на доллар.
Приведем пример.
Акции Лукойла на Мосбирже торгуются по 2 680 руб/шт, в то же время в Лондоне по 40,84$, при текущем курсе доллара 65,75 цена на ЛСЕ в рублях равна 2 685, таким образом акции можно купить на одной площадке, на другой продать, а потом закрыть обратной сделкой или конвертировать акции в Адры.
Арбитраж спот-фьючерс.
Данный вид стратегий предусматривает с одной стороны покупку акций, а с другой - продажу фьючерсов на эти же акции. Таким образом создается рыночно-нейтральная позиция. Как правило, фьючерсы на акции торгуются дороже самих акций, это происходит из-за того, что на покупку фьючерса требуется не весь капитал, а лишь определенный залог, составляющий 10-20% от цены, на остальные же деньги можно получить дополнительный доход. Чтобы не возникало такой возможности безрискового заработка, фьючерс должен стоить дороже акции на некую процентную ставку, эта величина называется базисом, который постепенно убывает и на момент экспирации совсем сходит на нет.
К тому же он может существенно меняться и в процессе жизненного цикла фьючерса.
Пример.
20 января 2014 г. продается 1 мартовский фьючерс на Газпром(GZH5) по цене 15 000 руб., и покупается 100 обыкновенных акций Газпрома по цене 146,5 руб. за штуку. Базис равен 2,4% или около 16% годовых(до экспирации фьючерса остается 55 дней)
Арбитраж между фьючерсами на различные индексы.
В настоящее время биржи рассчитывают целый ряд индексов. На некоторые из них имеются фьючерсы, из ликвидных - фьючерсы на индексы РТС и ММВБ. Состав этих индексов идентичен, разница между ними заключается лишь в том, что один из них рассчитывается в долларах, другой в рублях. Арбитраж заключается в устранении диспропорций, возникающих в базисах фьючерсов на индексы.
Фьючерсы на индексы очень ликвидны и достаточно волатильны, особенно это относится к фьючерсам на индекс РТС.
- Во-первых ими торгуют так называемые скальперы, зарабатывающие на небольших движениях рынка.
- Во-вторых спекулянты, открывающие позиции на более долгосрочную перспективу.
- В-третьих, когда рынок акций падает, хеджеры и портфельные управляющие приходят продавать для страхования портфеля именно фьючерсы на индекс из-за их ликвидности и простоты.
Арбитраж между фьючерсом на индекс и корзиной акций или фьючерсов на акции.
Данный арбитраж имеет ту же природу, что и описанный выше. Только против фьючерса на индекс открывается позиция в акциях, из которых состоит сам индекс или же акции заменяются фьючерсами на акции.
В состав индексов РТС и ММВБ входит 50 акций. Но на деле львиную долю в нем занимает существенно меньшее количество акции, которые и используются в арбитраже, точное повторение индекса не возможно, да и в общем-то не нужно.
Календарные спреды
Зачастую ценовые диспропорции возникают между фьючерсами на один и тот же базовый актив, но имеющие разные сроки погашения, что так же используется для заработка, например, арбитраж между июньским и сентябрьским фьючерсом на индекс ММВБ.
Синтетический арбитраж с применением опционов.
Арбитраж между фьючерсами и синтетическими фьючерсами, построенными при помощи опционов на них, основан на паритете пут и колл опционов.
- Синтетический длинный (лонг) фьючерс = лонг колл + шорт пут
- Синтетический короткий (шорт) фьючерс = шорт колл + лонг пут
Цена опциона колл – Цена опциона пут = Цена фьючерса – Страйк,
при нарушении которого мы открываем арбитражную позицию
Пример.
Опцион колл на фьючерс на индекс Ртс со страйком 80 000 стоит 3 920 пунктов,
пут - 4 270,
фьючерс - 79 500.
Синтетическая короткая позиция = Премия колла – Премия пута + Цена исполнения
Это 3 920 – 4 270 + 80 000 = 79 650
Таким образом, купить фьючерс мы можем по 79 500, а продать посредством опционов по 79 650, безрисковая прибыль равна 150 пунктов.
Следует отметить, что емкость данного вида арбитража относительно невелика, т.е "переварить" он может достаточно небольшое количество денежных средств.
3. Методы принятия торговых решений и технология торговли.
Поскольку арбитраж существует на рынке, как правило, небольшой промежуток времени, необходим постоянный мониторинг рынка и рыночных цен, оперативный метод принятия решений и быстрый ввод заявок одновременно по целым группам акций, фьючерсов и опционов.
Здесь не обойтись без использования торговых роботов. ИФК "Опцион" применяет в своих стратегиях целый ряд торговых алгоритмов и роботов, воплощающих их, которые, с одной стороны, мониторят рынок, а с другой автоматически и быстро совершают сделки. Человек - портфельный менеджер лишь задает роботам необходимые параметры, дальше они справляются сами.
Из всего многообразия видов арбитражей в текущий момент времени позиции открываются лишь в самых доходных и ликвидных, т.е. не обязательно используются все вышеперечисленные виды, некоторые из них могут не применятся вовсе.
Всем привет!
Долго ничего не писал на Смарт-лабе, и не отвечал на письма и личные сообщения, т.к. переделывал у своего робота модуль выставления, перемещения и снятия заявок, и модуль хеджирования. По этой же причине позабросил счет на ЛЧИ, но там и без меня не сливается:). Надеюсь, в следующем квартале мой робот заработает мне, на одном из счетов, по новой стратегии гораздо больше тех 14% что есть в этом квартале.
Напомню предысторию для тех, кто читал мои предыдущие посты, а кто не читал, сможет лучше понять, о чем речь сегодня.
1.Описание программы и метода тестирования опционных стратегий в Excel (естественно не полная версия, но понять как происходит тестирование можно)
2.Продолжение темы тестирования
3.Построение арбитражной стратегии
4.Оптимизация арбитражной стратегии
5.Тестирование спредов
6.Рассуждения о дельте опциона
7.Рассуждение о волатильности HV, RV IV
Ну а сегодня некоторый итог всех предыдущих исследований и рассуждений.
Цель – автоматизировать котирование опционов. Стратегия и методы управления портфелем нужны для более гибкого управления и желательно с малым риском. Т.е. задача котировать опционы и приводить портфель к управляемому виду.
Спрос на опционы возникает со стороны хеджеров, именно на них и будем зарабатывать, т.к. они готовы переплачивать. Т.е. основа стратегии это продажа опционов Put. Продажа опционов Put и дельта-хеджирование описаны по ссылкам в пункте 3 и 4 выше. Меня упрекнули в комментариях, что это не арбитраж, а я настаиваю – это арбитраж, кто не согласен читайте Википедию:).
Продажа опционов Put несет в себе риски по Дельте и Веге. Дельту я хеджировал, Вегу нет. (хотя стратегия и так приносит доход, цель сделать ее более гибкой).
У нас есть переоцененные Путы, которые мы продаем, и недооцененные (?) Колы, которые мы покупаем. И, вроде, называется эта стратегия Risk-Reversal, и основной вопрос как хеджировать дельту.
Итак. Беру стратегию по ссылке 4. Добавляю купленный Call (Risk-Reversal). Считаю Дельты. Хеджирую разницу дельт другим опционом (количество рассчитывается легко). Для примера я взял опцион пут, можно брать любой страйк и любой опцион (количество будет разное).
Дельты рассчитываю по своей модели оценке опционов, с учетом своей функции волатильности (как меняется вола при движении вверх или вниз БА, функция очень отличается от общепринятого – волатильность растет, когда цена падает).
После того как дельта стала «правильной» хеджирую ее фьючерсом.
Стартовая сумма 3 000 000 пунктов. Без реинвестирования. Период тестирования 325 торговых дней.
Продается 100 контрактов. Большая стартовая сумма взята сразу с учетом усложнения конструкции и увеличения ГО.
Стратегия продажа опциона Пут + Дельта-хеджирование (не BS). С комиссией.
Дельта рассчитанная моим методом дает чуть лучший результат, более ровную Эквити, кроме момента резкого роста IV. (но она в простой продаже одного опциона и не должна давать сильно лучший результат)
Стратегия проданный Пут + Купленный Колл + Дельта-хеджирование (не BS). С комиссией.
Купленный опцион Колл снизил просадку в период резкого роста IV, но сделал Эквити менее ровной. И причина тому неправильно захеджированная дельта. Когда был продан только Пут, неправильно хеджировали только его, а добавив Колл внесли еще погрешность, да и тетту убавили.
Можно сразу выравнивать дельту опционного портфеля.
Продажа опциона Пут + «выравнивание другим опционом Пут» + дельта-хеджирование. (дельта опциона не BS). По сути Пут спред, но с дельта-хеджем.
Т.е. отдельно Риск-Реверсал и Пут-спред с дельта-хеджем не ахти, но вот объединив их.
Стратегия с учетом комиссий. Продажа опциона Пут + хеджирование опционом Колл + «выравнивание опционом Пут» + дельта-хеджирование. (дельта опциона не BS).
Теперь у нас есть проданный Пут и Купленный Кол. Есть волатильность, и есть потребность покупать и продавать опционы для выравнивания дельты своего портфеля. Есть растущая Эквити с малыми просадками, но оправдывающая расходы, и приносящая малую прибыль, на уровне банковского депозита.
Комиссии по фьючерсам и опционам.
Комиссию по фьючерсу забрать назад мы скорее всего не сможем. А вот комиссию по опционам вполне себе. Для этого нужно при покупке/продаже опционов не бить в бид/аск, а ставить лимитированные заявки и ждать.
Продажа опциона Пут + хеджирование опционом Колл + «выравнивание опционом Пут» + дельта-хеджирование. (дельта опциона не BS). Дневной график. Просадка в % от текущей суммы. Без комиссии по опционам.
Т.к. тестирование проводилось по часовым графикам, то возможности ММ были ограничены. Приведу смоделированные данные чуть более активной торговли.
График Эквити и Просадка итоговой стратегии. Продажа опциона Пут + хеджирование опционом Колл + «выравнивание опционом Пут» + дельта-хеджирование. (дельта опциона не BS). Дневной график. Просадка в % от текущей суммы.
Эквити и просадка в пунктах. Часовой график. (максимальная просадка от стартовой суммы 7%)
Гарантийное обеспечение.
Стратегия за другой период. 445 торговых дней.
Итог. Построена стратегия с приемлемой Эквити и просадкой. Более интересная доходность, чем при данном моделировании, может быть получена только на более мелких тайм-фреймах (такой задачи себе не ставлю). Теоретическая цель достигнута, есть понимание, какую конструкцию нужно собирать и как ей управлять, дальнейшая работа будет вестись на реальных торгах.
P.S. Комментариям всегда рад. Да и если есть вопросы – задавайте, я открыт для общения.
Арбитраж опционов возможен благодаря следующей закономерности: временная стоимость для опциона колл и для опциона пут в одном и том же страйке одинакова. При этом put и call с одинаковым страйком будут стоить по-разному (т.е. у них будет разная), несмотря на то, что временная стоимость у них одинаковая.
Исходя из указанной закономерности, существует так называемая формула синтетики, по которой и осуществляется арбитраж опционов . Выглядит она так, как показано на рисунке ниже.
Получается, что покупку одного опциона колл можно собрать синтетическим путем, т.е. одновременно купить базовый актив по опциону (как правило, это фьючерсы на какие-либо биржевые активы) и опцион пут на тот же самый БА.
Например, покупка одного опциона колл на фьючерс РТС со стайком 85000п. будет равнозначна одновременной покупке одного фьючерса на индекс РТС и одного опциона пут на индекс РТС со страйком 85000п. Так же и наоборот, любой опцион пут можно собрать синтетически, для этого одновременно покупается один опцион call и продается один фьючерсный контракт на соответствующий БА.
Каким же образом осуществляется арбитраж опционов? Почему он вообще возможен? Это связано с тем, что в фактически существует две цены – рыночная (отражающая реальный спрос и предложение) и теоретическая (которая рассчитывается по формуле Блэка-Шоулза). Так вот, теоретическая цена опциона является более важной, чем рыночная. Более того, если рыночная цена будет отличаться от теоретической, то рано или поздно она, так или иначе, вернется к уровню теоретической цены, это неоспоримый факт! И если вы увидели ситуацию, что в опционе стоимость по рынку выше, чем стоимость по теории, то у вас есть возможность взять арбитражную прибыль.
Таким образом, арбитраж опционов возникает не всегда, а только в те моменты, когда цена рыночная сильно выше или ниже цены теоретической. Поэтому для того чтобы поймать арбитражную прибыль, вам необходимо постоянно отслеживать рынок в режиме реального времени. И когда вы увидели там такой перекос, что синтетическая связка «1 фьючерс + 1 пут» стоит дешевле, чем 1 колл, то имеете возможность одновременно продать 1 колл и тут же купить связку «1 фьючерс + 1 пут», заработав мгновенную прибыль. Когда цена рыночная вернется к цене теоретической (а это обязательно произойдет, т.к. рынок всегда стремится к теории), нужно будет провести офсетную сделку, закрыв в ноль арбитражную конструкцию (т.е. купить 1 call и тут же продать «1 фьючерс + 1 put»).
Как отслеживать перекос в ценах в программе QUIK
Для того чтобы понять, возможен ли арбитраж опционов по тому или иному инструменту, необходимо вычислить стоимость базового актива, т.е. теоретическую стоимость фьючерса, по нижеприведенной формуле и сравнить полученное значение с реальной рыночной ценой данного фьючерса. Если разница составляет 50 пунктов и более, то можно смело проводить арбитражную сделку. Если разница менее 50 пунктов, то смысла в арбитраже нет.
Например, на рисунке снизу представлена Доска опционов для декабрьских опционных контрактов на фьючерс на индекс РТС (в программе КВИК данная таблица строится так: Создать окно – Все типы окон… – Фьючерсы и опционы – Доска опционов; после этого выбираем соответствующие контракты).
Рыночная цена на фьючерсный контракт на индекс РТС составляет 82630п. Теперь по вышеуказанной формуле необходимо рассчитать теоретическую стоимость фьючерса через опционы. Для этого мы от страйка (возьмем, к примеру, центральный страйк) 82500п. отнимаем теоретическую цену пута (2250п.) и прибавляем теоретическую цену колла (2270п.), получаем результат 82520п., а на рынке цена 82630п., т.е. разница между ними 110п. Арбитраж опционов в данном случае будет выгодным, поэтому продаем в шорт 1 фьючерс на индекс РТС за 82630п. и одновременно покупаем 1 синтетический фьючерс на индекс РТС за 82520п.
Синтетическую позицию по фьючерсу мы выводим исходя из формулы синтетики, указанной в самом начале. Значит, чтобы синтетически получить короткую позицию по фьючерсу необходимо купить один пут и продать один колл. Чтобы синтетически построить длинную позицию по фьючерсу, необходимо купить один call и продать один пут. Когда рыночная цена вернется к теоретической, мы закроем позиции, получив практически безрисковую прибыль в размере 110п., совершив, таким образом, арбитраж опционов.
Арбитражная спекулятивная торговля пользуется колоссальной популярностью, однако буквально за несколько лет, не в последнюю очередь из-за развития технологий и появления индикаторов, уровень спроса значительно снизился.
Тем не менее, данный подход к торговле бинарными опционами по-прежнему способен приносить внушительный доход. Поэтому самое время ознакомиться с нюансами арбитражного трейдинга.
Что собой представляет арбитражный трейдинг?
В сфере бинарной торговли этот способ заработка перекочевал с финансовых рынков. Первоначально суть таких систем заключалась в спекуляции, то есть трейдер покупал актив на одной бирже, а затем продавал его на другой, зарабатывая тем самым на разнице в цене.
Однако использовать арбитражные стратегии на бинарных опционах в классическом формате не представляется возможным. Во многом это объясняется тем, что разница в котировках на различных биржах составляет всего лишь несколько тиков. Все системы автоматизированы, что позволяет обеспечить оперативную корреляцию.
Арбитраж бинарных контрактов – это стратегия, с помощью которой инвестор следит за ситуацией, дожидаясь, когда стоимость одного бинарного опциона начнет отставать от показателей у других источников. Таким образом, инвестор следит сразу за двумя графиками, чтобы открыть сделку на опережение.
В основном арбитражные стратегии предполагают использование советников, которые позволяют в дальнейшем работать по следующему алгоритму:
- Осуществляется инсталляция программного обеспечения на платформу, можно также использовать web-терминалы некоторых брокеров.
- Робот начинает искать источники, у которых стоимость двигается немного быстрее, то есть обновление данных происходит чаще. Такими источниками могут выступать брокерские фирмы или поставщики котировок.
- Когда источник найден, советник подает соответствующий сигнал, а именно в какую сторону необходимо открывать сделку. Некоторые роботы входят в позицию и вовсе самостоятельно, все зависит от конфигураций программы.
Таким образом, вкладчик сможет полностью автоматизировать торговый процесс, чтобы стабильно зарабатывать.
К сожалению, подавляющее большинство продавцов программного обеспечения для автоматического трейдинга являются мошенниками. В связи с этим, разумней отказаться от торговли через данный софт. Кроме того, автоматическое открытие сделок на разнице котировок категорически запрещено практически всеми брокерскими компаниями.
Даже в том случае, если инвестор разбирается в программировании и может написать советника самостоятельно, все равно лучше отказать от торговли через роботов. Традиционные системы демонстрируют более высокую доходность. К тому же, если пользователь нарушит условия пользовательского соглашения, то фирма закроет доступ к личному кабинету, что повлечет за собой потерю депозита.
Арбитраж на бинарных контрактах или трейдинг на корреляции
Ни для кого не станет секретом тот факт, что многие финансовые активы взаимодействуют друг с другом. Корреляция бывает двух видов – прямая и обратная.
Прямое взаимодействие происходит, когда стоимость двигается в аналогичную сторону, полностью повторяя колебания другого инструмента.
Обратное или зеркальное взаимодействие – когда стоимости двух активов двигаются в противоположные стороны. То есть, один инструмент дешевеет, а другой наоборот дорожает. Исходя из этого, котировки отражают ценовое поведение двух активов.
Продолжительность корреляции не является постоянной, движение может изменяться под давлением макроэкономической статистики. Коэффициент измерения взаимодействия бывает трех видов: высокий, низкий и средний.
Однако каким образом арбитражный трейдинг позволяет зарабатывать на бинарных опционах. На самом деле, все необычайно просто. Инвестору нужно подобрать два финансовых актива, на которых собственно и будет строиться торговый процесс. Также необходимо воспользоваться специальным калькулятором.
Арбитражный калькулятор
Сначала выбираем актив, а затем определяем инструменты, которые имеют с ним прямую или обратную корреляцию. Сделать это не составит особого труда, поскольку «калькулятор» осуществит поиск автоматически. Доступ к данному алгоритму предоставляет известный аналитический портал investing.com:
Выбрать нужно не только финансовый актив, но и временной интервал графика. После этого, калькулятор определит мощность корреляции и количество периодов. Для примера возьмем одну из самых популярных пар валют – евро/американский доллар. В результате, откроется таблица:
В первом столбике прописано название актива, а во втором – сила взаимосвязи. Справа инвестор найдет график, в котором можно наглядно посмотреть на вектор движения котировок. Разумеется, что параметры корреляции на разных участках графика будут отличаться. Поэтому сохраняйте бдительность.
Заключаем сделки
Сначала открываем 2 графика с разными финансовыми активами, которые имеют сильную взаимосвязь. В нашем примере – это евро/доллар и фунт/доллар. Один из этих активов закрывает свечи с отставанием, поэтому есть 2 варианта:
- Открываем сделку на графике, который опаздывает.
- Входим в сделку по двум финансовым активам.
На самом деле, подобрать два графика, которые двигаются по идентичной траектории очень непросто. Поэтому преимущественно инвесторы выделяют общие тенденции.
График евро/доллар задает движение. На этот момент на нем закрывается восходящая свеча, а значит, стоимость возросла. Соответственно, можно купить контракт Put, поскольку вероятность движения вверх на графике фунт/доллар необычайно высока.
По аналогичному принципу ведется трейдинг на повышение.
- 07.10.2017 Перед всеми, кто заинтересовался таким видом заработка, как бинарный опцион, первым делом встает вопрос о том, правда ли на нем можно заработать или это очередная уловка для наивных […]
- 09.05.2017 Цифровые контракты – это финансовый тренд, который за время своего существования смог собрать вокруг себя немало легенд и неверных представлений. Поэтому, когда начинающий трейдер только […]
- 02.10.2017 Бинарные опционы - это та отрасль, где лучше использовать определенные стратегии. Не просто вкладывать, не просто делать определенные ставки, а делать это, учитывая определенные параметры. […]
- 07.10.2017 Если говорить о самых популярных на сегодняшний день способах заработка онлайн, то инвестирование в бинарные опционы несомненно занимает одну из лидирующих позиций. В чем же […]
- 07.10.2017 Чтобы лучше представить механизм работы бинарного опциона, представим его как контракт, цена которого за определяемый отрезок времени может либо возрасти, либо упасть. Свое […]
Выбирай ЛУЧШЕГО брокера:
 |
|
|---|---|
| Депозит от 5$ | |
| Ставка от 1$ | |
| FinaCom PLC | |
| Демо счет есть | |
Получение прибыли на разнице между стоимостью одного и того же актива у разных брокеров, называется арбитраж бинарных опционов. Сейчас такая торговля — не особенно распространенный вариант деятельности, так как вследствие развития трейдинга стоимость опционов корректируется до того, как получается заработать, используя разницу.
Что представляет собой арбитражная торговля?
В исходном виде арбитраж представляет собой заработок на разнице стоимости одного и того же актива. Прибыль получается при одновременной работе у нескольких брокеров.
В отличие от рынка Форекс, при работе с бинарными опционами не выйдет купить актив на одной бирже и сразу перепродать его на другой. Так как в БО действует временное ограничение — время экспирации, минимальный показатель которого составляет 60 секунд. За это время цена измениться не один раз.
Поэтому в бинарных опционах используется измененный вариант арбитражной торговли, когда открываются позиции разной направленности на активах с высоким показателем корреляции. По сути это уже торговля на корреляции, но если использовать различных брокеров, то можно дополнительно выгадать на разнице котировок в этих торговых площадках.
Два примера использования корреляции
Как и на Форекс, в бинарных опционах корреляция может быть прямой, когда цена движется в одном направлении и обратной, когда график одного актива растет, а другого противоположный, то есть снижается. Вот пример двух валютных пар, между ценами на которые наблюдается прямая взаимосвязь.
Пара EUR/JPY.
Пара NZD/JPY.
Если свечи на одном из двух графиков, например, на EUR\JPY, падают, то можно открыть опцион «вниз», одновременно открыть сделку на снижение пары NZD\JPY.
Пара EUR\USD.
Пара USD\CHF.
Более сложный вариант при обратной взаимосвязи, как у валютных пар EUR\USD и USD\CHF. При такой корреляции нужно одновременно открывать опцион на повышение стоимости одного актива и на понижение стоимости другого.
Для того чтобы определить, между какими активами есть корреляция, можно воспользоваться готовой таблицей или составить собственную.
Пример взаимосвязи между котировками.
Торговля на корреляции позволяет доходам по одному из активов перекрыть возможные потери по-другому. Торговля по такой стратегии может иметь различную доходность, в зависимости от того, какая корреляция используется. Это может быть рискованная торговля, где будет двойная прибыль или двойной убыток. А может быть торговля с меньшими рисками, где разнонаправленные сделки, одна из которых гарантированно будет проигрышной, но вторая покроет проигрыш и даст немного прибыли сверху.
Кросс-валютный арбитраж
Самым простым вариантом применения арбитражной стратегии является одновременная работа со счетами, открытыми у двух разных брокеров. Выбираем валютные пары, например EUR/USD и следим за котировками. Когда наблюдается разбег цены, нужно сразу же покупать и продавать, фиксируя прибыль.
Арбитражные роботы
Для торговли по арбитражной стратегии существуют роботы, которые используются для того, чтобы найти разницу между стоимостью активов у разных брокеров. В основном такие роботы используются на фондовом и Форекс рынках, но есть попытки подключения и к брокерам бинарных опционов. Брокеры часто блокируют такие программы, поскольку арбитраж запрещен. К тому же, в случае торговли БО роботы часто дают некорректные сигналы.
Но в целом, арбитражные роботы, используемые например на Форекс, могут помочь трейдерам принимать верные решения по сделкам. Стоимость, которая высвечивается в терминале, будет доступна трейдерам немного раньше.
Благодаря тому, что трейдер знает о том, где будет цена через пару секунд, он видит направление — а возможность правильно определить дальнейшее направление движения цены, это самое главное в торговле бинарными опционами или Форекс.
Арбитражная стратегия при торговле БО более эффективна на сделках продолжительностью свыше 10-15 минут. За это время графики активов могут выровняться. Основным преимуществом арбитража, если сравнивать этот вид деятельности с обычной торговлей БО, является низкий риск при правильном подходе. Благодаря чему можно уменьшить потери и получить доход.
Обеспечить больший заработок за счет внутридневных арбитражных сделок не получиться. Так как для минимизации риска приходиться открывать одну убыточную сделку. Но на протяжении длительного времени, все эти не особо прибыльные сделки дадут стабильный доход.
Как определить актуальность арбитража?
Арбитраж опционов возможен не всегда, а только в ситуации, когда рыночная цена существенно отличается от теоретической стоимости. Потому, чтобы заработать на арбитражной торговле, нужно постоянно отслеживать рынок в реальном времени.
Чтобы понять, есть ли смысл проводить сделку, нужно вычислить стоимость базового актива, то есть, определить теоретическую цену на ценные бумаги и сравнить, насколько полученное значение отличается от реальной цены рынка. Если разница более 50 пунктов, то можно открывать арбитражную сделку.
Формула расчета.
Арбитражная стратегия в бинарных опционах довольно сложна, ее можно использовать тогда, когда уже есть опыт в трейдинге. Некоторые брокеры не разрешают арбитраж, так как эта стратегия работает им в убыток. Прежде чем начинать работу с компанией стоит выяснить торговые условия.
Обратите внимание! Многие брокеры предоставляют клиентам более выгодные условия, если регистрация происходит с нашего сайта, так как мы являемся крупным информационным ресурсом. Представляем вашему вниманию актуальный рейтинг брокерских компаний на сегодняшний день, который составляется экспертами с учетом множества критериев, а также отзывов клиентов компаний. Выбирайте компанию по душе и регистрируйтесь на выгодных условиях - . Если вы не хотите долго разбираться, то на сегодня лучший брокер -Binomo , он на голову опережает других и по качеству предоставляемых услуг и по популярности.